Posso mostrare un messaggio di conferma prima dell'eliminazione di una riga da una GridView?

Sì. Basta definire un TemplateField nella GridView, quindi inserire al suo interno un LinkButton in cui si devono impostare gli attributi CommandName e OnClientClick:

<asp:TemplateField>
  <ItemTemplate>
    <asp:LinkButton ID="lnkElimina" runat="server" 
                    CommandName="Delete" 
                    OnClientClick="return confirm('Procedere con la cancellazione?')">
      Elimina
    </asp:LinkButton>
  </ItemTemplate>
</asp:TemplateField>

Nell’attributo OnClientClick utilizziamo il metodo confirm di JavaScript per chiedere conferma prima dell’eliminazione. Inoltre, impostando CommandName su Delete facciamo in modo che, quando si risponde OK alla richiesta, venga generato l’evento RowDeleting della GridView.